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  • No : 783
  • 公開日時 : 2017/11/20 11:37
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オプションを含め、デリバティブ取引における理論価格の計算に用いられるボラティリティには、ヒストリカルボラティリティとインプライドボラティリティの2種類のボラティリティがあります。このうち、インプライドボラティリティとは、原資産に対する将来の変動率を予測したボラティリティのことをいいます。

回答

インプライド・ボラティリティ(予想変動率)とは、原資産価格(現状レート)から将来の変動率を予測したものをいいます。これは、市場参加者が今後原資産価格(現状レート)がどのように変化するかを数値化したものであり、市場関係者における将来の人気や期待度等が反映されています。 ヒストリカル・ボラティリティ(歴史的変動率)とは、過去のデータから算出した変動率のことをいいます。これは、過去一定期間のレート変化率の平均値から求められます。

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